خانه    منوي اصلي   
مجموعه مقالات شانزدهمين همايش بانكداري بدون ربا

                                                                                                    

             عنوان مقاله : طراحي چارچوب توسعه نهادها و ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي

ارائه دهنده: محمد هادي مهدويان

چكيده

در اين مقاله، ابعاد مختلف استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي مورد بررسي قرار مي­گيرد. از اين مباحث مي‌توان نتيجه گرفت که اساساً سياست­هاي پولي به يک مجموعه يا چارچوب سياستي اشاره مي­كند که از ابعاد مختلف ازجمله ازنظر ابزارهاي مستقيم، ابزارهاي غيرمستقيم پولي مي‌تواند موردنظر باشد. همچنين، انتقال از يک چارچوب سياست­گزاري پولي متکي به ابزارهاي مستقيم به يک چارچوب سياست پولي متکي به ابزارهاي غيرمستقيم مستلزم طراحي و توسعة بازارهاي پولي متعدد است که در هر مورد مي‌بايد نرخ­هاي بازار منعکس­کننده تعادل نيروهاي عرضه و تقاضا در اين بازارها باشد. همين­طور لازم است، طراحي بازارها به­گونه‌اي صورت پذيرد که طيف وسيعي از ابزارهاي يک­شبه تا يک­ساله را پوشش دهد، به­گونه‌اي که منحني بازدهي اقتصاد ملي با ترسيم کاملي از وضعيت بازارها امکان انعکاس ارزيابي و قضاوت فعالان بازار از سياست­ها را فراهم كند. در حوزة توسعه بازارها ايجاد، توسعه، بازنگري و انسجام در حداقل چهار بازار ارز، اوراق مشارکت، بين بانکي ريالي و تسويه بين روز نظام پرداخت و تسويه لازم و ضروري است.  نرخ­هاي سود حاکم بر هر يک از اين بازارها و ارتباط معنا‌دار اين نرخ­ها با يکديگر براي جلوگيري از آربيتراژ سود‌جويانه منجر به تخليه ظرفيت و جلوگيري از توسعه بازارهاي غيررسمي نيز در اين مقاله مورد بررسي قرار مي­گيرد. 
 كلمات كليدي  : بازار پول، بازار ارز، بازار اوراق مشاركت، بازار بين بانكي ريالي، بازار بين بانكي تسويه نظام پرداخت­ها و بازار رهن.

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.

عنوان مقاله : نقش سيستم بانكي در تامين منابع سرمايه گذاري مورد نياز در برنامه چهارم
ارائه دهندگان:  فرهاد نيلي - ابوالفضل اكرمي - سيد محمود علوي

چكيده

مقالة حاضر ناظر بر ارزيابي نقش بانک­ها در تأمين مالي سرمايه‌گذاري مورد نياز براي تحقق رشد اقتصادي هدفگذاري شده، در برنامه چهارم توسعه است. تأکيد مقاله بر نحوه تأمين مالی سرمايه­گذاری از طريق سيستم بانکی است. فروض مربوط به رشد نقدينگی، اعطای تسهيلات اعتباری بانک­ها را محدود می­کند. اين محدوديت از آنجا ناشی می‌شود که منابع پول پرقدرت در فرآيند خلق اعتبار توسط سيستم بانکي موجب گسترش نقدينگی می‌شود و عدم رشد متناسب توليد، منجر به افزايش قيمت و تورم می‌گردد. لذا، دستيابی به اهداف برنامه در زمينه كاهش تورم، در گرو کنترل نقدينگی در سطوح مشخصی است. از طرفی با توجه به عمق کم بازارهاي مالي، سيستم بانکی در کشور سهم عمده­ای در تأمين مالی پروژه‌ها‌ی سرمايه‌گذاری دارد. در اين صورت با توجه به محدوديت سرمايه­گذاری دولت و شرکت­های دولتی، انتظار می­رود بخش قابل ملاحظه­ای از بار مالی سرمايه­گذاری مورد نياز از طريق بازار پول تأمين شود. در ادامه، برآوردی از ترازنامه تلفيقی سيستم بانکی و بدهی بخش غيردولتی (تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانکی) طي سال‌هاي برنامه ارائه می­گردد. رشد نقدينگی مبتنی بر تغيير در مانده و يا تسهيلات جديد بانک­ها بوده و لذا منابع ناشی از وصول تسهيلات قبلي تأثيری در خلق نقدينگی جديد ندارد؛ ليکن منابع مذکور می­تواند در تأمين سرمايه­گذاری مورد نياز برنامه چهارم مؤثر باشد. اطلاعات موجود تنها ناظر بر تسهيلات جديد بوده و به تفکيک سرمايه در گردش و ثابت ارائه نشده است؛ درحالی­که محاسبه سهم سيستم بانکی از منابع موردنياز برنامه، مستلزم برآورد حجم تسهيلات پرداخت شده به تفکيک جاری و ثابت است. در اين مقاله ضمن رديابی اهداف برنامه از طريق متغيرهای ميانی وابزار های سياستگزاری، تلاش شده است با  نظر به عملکرد گذشته بانک­ها، بررسی ماهيت عقود و استفاده از اطلاعات موجود در قالب فرم­های 1/28 و ساير تکنيک­های کمی، برآوردی از حجم و اندازه تسهيلات بانکی ارائه شود. در انتها نيز با توجه به حجم سرمايه مورد نياز و سهم سيستم بانکی در تأمين بخشی از آن، به ارزيابی گزينه­های تأمين مالی و لزوم ارتقای کارايي بانک­ها در  واسطه گری مالي پرداخته می­شود. 
كلمات كليدي : منابع مالی برنامه چهارم توسعه کشور، سيستم بانکي، تأمين مالي سرمايه­گذاري، رشد غير تورمی.
 

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.

 عنوان مقاله : ماهيت حقوقي سپرده هاي بانكي
ارائه دهنده: ناصر كاتوزيان

چكيده

سپرده­گذاري در بانك، پيوستن به قراردادي الحاقي و جمعي، مانند خريد سهام يا پذيره­نويسي در شركت­ها است؛ شركتي كه به حكم قانون و برمبناي نظم خاص به­وجود آمده و بانك مدير و امين آن قرار گرفته است. هر سپرده­گذار با رضاي خويش به اين شركت ملحق مي­شود و تابع آن نظم قرار مي­گيرد. ادارة اين شخصيت با سرمايه­گذاران نيست. در واقع قرارداد ميان بانك و سپرده­گذاران در زمرة قراردادهاي حقوق عمومي است و نبايد آن را با مضاربه يا وكالت يا وديعه قياس كرد. وصف عمومي­بودن قرارداد، اختيار گسترده­اي را كه بانك­ها در انتخاب نوع سرمايه­گذاري و تعيين سود سالانه دارند، به­خوبي توجيه مي­كند؛ زيرا در قرارداد تابع حقوق عمومي، هميشه نوعي اقتدار و حاكميت، تساوي مرسوم و آرماني دو طرف قرارداد را بر هم مي­زند و سلطه طرفي را كه حافظ منافع عمومي است، تأمين مي­كند. اين سلطه كه پرتوي از اقتدار دولت است.
 كلمات كليدي  : سپرده، وديعه برخلاف قاعده، قراردادهاي حقوق عمومي.

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


 عنوان مقاله : پولشويي ، پديده اي جهاني
ارائه دهنده: مينا جزايري

چكيده

فرآيند پولشويي نتيجة سلسله اقداماتي است كه بر روي عوايد حاصل از جرم با دو هدف تغيير ماهيت و منشأ‌ مالكيت و ايجاد حايل بين اين عوايد و مالكيت مجرم صورت مي­گيرد، به­نحوي كه ظاهر مال قانوني به نظر برسد. از بين رفتن مرزهاي ملي و فرآيند جهاني شدن موجب شده است كه صاحبان دارايي­ها و عوايد نامشروع و افراد ذي­ربط، بدون واهمه از رديابي و كشف، بتوانند اين اموال را وارد معاملات قانوني و مشروع كنند. لذا سازمان­ها و نهادهاي بين­المللي، پولشويي را، به مثابه قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته، معضلي جهاني تلقي مي­كنند و مبارزه با آن را صرفاً با درك و اجماع مشترك جهاني و عزم راسخ امكانپذير مي­دانند بر اين اساس، به­رغم آ‌ن كه صندوق بين­المللي پول و بانك جهاني وظايف متفاوتي دارند، به­منظور همكاري مشترك با گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي(FATF)[1] و ساير تدوين­كنندگان استانداردهاي جهاني، از جمله كميتة بال (بازل)[2] و گروه اگمونت[3] به تنظيم متدولوژي جامع مبارزه با پول­شويي مبادرت كرده­اند كه مشتمل بر ويژگي­هاي ساختار حقوقي،‌ نهادهايي از قبيل تأسيس واحد اطلاعات مالي و احصاي كنوانسيون­ها و قطعنامه­هاي مرتبط و ضوابطي است كه بايد كشورها مدنظر داشته باشند. پول­شويي به­عنوان جرمي فراملي تركيبي از فساد، بي­رحمي، الغا، شبهه و تدليس است كه از يك سو داراي آثار و تبعات اقتصادي اجتماعي سنگيني است و از سوي ديگر، عدم تصويب قانون استاندارد براي مبارزه با آن و  پيروي نكردن از تعهدات بين­المللي  براي كشور داراي عواقبي است كه مستلزم آگاهي دولتمردان به­طور عام و نظام بانكي به طور خاص از آن­هاست (امكان حضور نظام بانكي در عرصه بين­المللي مشكل يا حتي غير ممكن خواهد شد).  
كلمات كليدي: پولشويي، استانداردهاي بين­المللي، كميتة بال، نقل و انتقال فرامرزي.

the financial action task force on money laundering
 the Basel committee on banking supervision
 the Egmont Group
گروه اگمونت متشکل از واحدهاي اطلاعات مالي کشورهاي عضو، نهادهايي در درون دولت­ها براي تجزيه و تحليل اطلاعات دريافت شده درخصوص موارد مشکوک به پولشويي است. تشکيل اين نهادها به منزله بخشي از کوشش­هاي مبارزه با پولشويي است.

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


 عنوان مقاله : ساختار مالي و رشد اقتصادي
ارائه دهنده: حامد شادكام

چكيده 

            هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط ساختار مالي به معناي درجة اتكا يك سيستم مالي به ساز و كار مبتني بر بازار مالي يا مبتني بر بانك، و اثر آن بر رشد اقتصادي بلند­مدت است. اين پرسش از آنجا حائز اهميت است كه كشور در مقطع فعلي با نياز به تحول در نظام بانكداري روبه­رو بوده و از طرف ديگر توسعه بازارهاي مالي نيز از اهميت خاص برخوردار شده است. نتايج بررسي­ها و تحقيقات نشان مي­دهد كه تفاوت در ساختار مالي كشورها بيانگر تفاوت در رشد اقتصادي آنها نيست، بلكه موضوعي كه قابل اهميت است كيفيت ارائه خدمات مالي و سطح فعاليت واسطه­گري­هاي مالي در اقتصاد است. بنابراين مناسب­ترين روش بررسي ارتباط ساختار مالي و رشد اقتصادي، مطالعه چگونگي جانشيني بازار مالي و بانك نيست، بلكه مطالعه نقش مكمل بازار مالي و بانك در رشد و توسعه اقتصادي است.
كلمات كليدي : ساختار مالي، رشد اقتصادي، بانك، بازار مالي.
 

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


 عنوان مقاله : ارزيابي قراردادها و شيوه هاي اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون ربا

ارائه دهنده: سيد عباس موسويان
 

چكيده

گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي اين نظام بانكي است. يكي از ابعاد مهم آن بحث اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع است.
با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان آن­را به چهار گروه: قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله)، قراردادهاي مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه،‌ مساقات) و سرمايه‌گذاري مستقيم، تقسيم كرد.
مطالعه عملكرد اين روش‌ها نشان مي‌دهد كه تنها قراردادهاي مبادله‌اي با ماهيت بانك و با اهداف و سلايق متقاضيان تسهيلات بانكي سازگار است. در نتيجه الزام بانك يا مشتريان به ساير قراردادها موجب اتلاف منابع بانك و صوري‌شدن قراردادها مي‌شود. مطالعة كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها به تنهايي براي تأمين صددرصد نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانكي كافي است.
مشكل ديگر، بحث شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات است. بانكداري دنيا در كنار شيوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري استفاده مي‌كند كه هم به نفع بانك و هم به نفع مشتري است. مطالعه كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها، افزون بر قابليت كاربرد در اعطاي تسهيلات به روش متعارف، قابليت كاربرد در اعطاي تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري را دارند.
در اين مقاله با بيان اشكالات بخش اعطاي تسهيلات در بانكداري جمهوري اسلامي ايران، الگوي جديدي، براساس قراردادهاي مبادله‌اي پيشنهاد مي‌شود كه نتايج زير را به همراه دارد:
1- تعداد قراردادهاي اعطاي تسهيلات از دوازده نوع به پنج نوع كاهش مي‌يابد كه سبب تسهيل و روان‌سازي معاملات بانكي مي‌شود.
2- شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات متنوع ­شده و افزون بر شيوة متعارف، شيوة اعتبار در حساب جاري و كارت اعتباري را نيز شامل مي­شود.
3- از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي براساس حسابداري بدهكار و بستانكار است، هماهنگ با شيوه‌هاي حسابداري بانكداري متعارف و بين‌المللي خواهد بود.
4- از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي براساس نرخ‌هاي سود معين و قطعي است، با ماهيت بانك و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات هماهنگ بوده و زمينه براي پرداخت سود معين براي انواع سپرده‌هاي بانكي و هماهنگي با بانكداري بين‌المللي فراهم مي‌شود.
5- تمركز بر قراردادهاي مبادله‌اي و استفاده از تمام ظرفيت آن‌ها، صنعت بانكداري ايران را از ورود به فعاليت‌هاي غيرتخصّصي دور مي­كند و روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن مي‌افزايد. به‌طوري كه بعد از مدت‌زمان كوتاهي مي‌تواند ابزارها و راهكارهاي استاندارد براي كشورهاي اسلامي و در سطح بين‌المللي ارائه كند.
كلمات كليدي : قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌گذاري مستقيم، اعتبار در حساب جاري، كارت‌هاي اعتباري.

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


 عنوان مقاله : راهبردهاي بهبود و تنوع در نظام بانكي كشور: مورد كاوي بانك كشاورزي

ارائه دهنده: جلال رسول اف

چكيده

رقابت براي بهبود كيفيت محصولات و خدمات، سرنوشت همه صنايع و مؤسسات خدماتي را رقم مي­زند. تاكنون مطالعات متعددي در ارتباط با بهبود كيفيت و تنوع محصولات و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته، اما كمتر به مؤسسات خدماتي پرداخته شده است. نظام بانكي دولتي ايران با بيش از 17000 شعبه و 160،000 نفر نيروي انساني شاغل، به عنوان مراكز مالي كه اكثريت مردم با آنها سروكار دارند، امروزه با چالش­هاي بي­شماري مواجه شده است. حضور بانك­هاي خصوصي، زمزمه فعاليت بانك­هاي خارجي و همچنين پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، نياز به تغيير نگرش در نحوه ارائه خدمات را به يك الزام تبديل نموده است. الزامي كه خود نيازمند راهبردهاي متنوعي است تا بتوان به وسيله آن­­ها بر چالش­­هاي مذكور فائق آمد. استراتژي بهبود و تنوع خدمات يكي از اين راهبردهاست. اين دو استراتژي در بطن خود نيازمند چرخش­هاي استراتژيك در فن­آوري ارائه خدمات و ارزش آفريني براي مشتريان است. به موازات تحول در فن­آوري و ساختار اجتماعي جامعه، چرخش از بانكداري متعارف به بانكداري الكترونيك، يك بستر گريز ناپذير براي بهبود و تنوع خدمات خواهد بود. همچنين توجه به سرمايه­هاي انساني بانك­ها به عنوان يك گام بنيادين در جهت بهبود كيفيت خدمات و ارزش آفريني براي مشتريان تلقي مي­گردد. مديريت ريسك، لزوم تنوع در درآمدها و همچنين دامنه گسترده خدمات مطابق با استانداردهاي بانك­­هاي جهاني مي­طلبد تا بانك­ها همزمان با اتخاذ استراتژي خصوصي سازي، در جهت ايجاد مؤسسه مادر تخصصي (هولدينگ) به امور سرمايه­گذاري، بيمه­گري و ساير فعاليت­هاي تخصصي بپردازند. و مهمتر از همه، افزايش سطح انتظارات مشتريان از بانك­ها، راه حلي جز بهبود كيفيت خدمات و به­كار بستن راهبردهاي ارزش­آفريني براي مشتريان نخواهد ­داشت. اين مقاله بر آن است تا با كالبد­شكافي فضاي فعاليت نظام بانكي و معرفي چالش­هاي مختلف، راهبردهاي بهبود و متنوع سازي خدمات را در قالب تجارب بانك كشاورزي به شكلي نظام­مند معرفي كند.
كلمات كليدي : بانك كشاورزي، زنجيره ارزش خدمات ، مهندسي خدمت ،  استراتژي متنوع­سازي ، استراتژي بهبود خدمات ، فرصت­ها. 

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


 عنوان مقاله : سه موضوع چالش انگيز نظام بانكي ايران: بهاي تمام شده خدمات بانكي،نرخ سود بانكي 
و جريمه تأخير تأديه تسهيلات

ارائه دهنده: محمود بهمني

چكيده

 با افزايش رقابت در فعاليت­هاي سنتي، پيچيده­ شدن مبادلات و گسترش بازارهاي مالي، فعاليت­ بانك­هاي تجاري و تخصصي، هر روز ابعاد گسترده­تري به­خود مي­گيرد و بانك­ها پيوسته تلاش مي­كنند، با اجراي سياست­هاي متناسب با تقاضاي بازار و تنوع بخشيدن به خدمات خود، سهم بيشتري از تقاضاي بازار را به خود اختصاص دهند.
 با وجود تمام پيچيدگي­ها عملكرد بانك­ها به­عنوان مهمترين واسطه­هاي مالي در دنياي امروز، دو نوع از فعاليت­هاي سنتي بانكي همچنان به­عنوان اصلي­ترين كاركردهاي آن باقي مانده­اند. اين فعاليت­ها عبارتند از: جذب وجوه سپرده­گذاران و اعطاي وام از محل سپرده­ها و ارائه خدمات كارمزدي به­رغم اينكه پيشرفت ادبيات اقتصاد بانكداري مدرن و تجربه­هاي عملي بانك­ها در كشورهاي توسعه­يافته و بسياري از كشورهاي درحال توسعه، موجب شده است كه فرآيند سياست­گزاري و اجراي اين نوع فعاليت­ها پشتوانه­هاي منطقي علمي و عملي مستحكمي را پيدا كرده و جزو بدهي­هاي بانكداري محسوب گردند، اين موضوعات و مسائل مرتبط با آن همچنان به­عنوان موضوعات بحث­انگيز صاحب نظران بانكي در كشور مطرح هستند. بر اين اساس، اين مقاله درصدد است كه مقوله­هاي نرخ سود پرداختي به سپرده­گذاران، نرخ سود دريافتي بابت تسهيلات، جريمه تأخير تأديه تسهيلات اعطايي و بهاي تمام شدة خدمات بانكي را از ابعاد مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار داده و متناسب با نتايج پيشنهاداتي ارائه كند.
كلمات كليدي : نرخ سود پرداختي به سپرده­گذاران، نرخ سود دريافتي بابت تسهيلات، جريمه تأخير تأديه تسهيلات اعطايي و بهاي تمام شدة خدمات بانكي.

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


 عنوان مقاله : چالشهاي روبروي بانك هاي خصوصي در ايران : مورد بانك پارسيان

ارائه دهنده: 
عبداله طالبي

چكيده 
 
صنعت بانكداري كشور نتوانسته است در 16 سال گذشته همپاي ساير بخش­هاي اقتصادي رشد يابد و در طول سال­هاي گذشته تقاضاي خدمات اعتباري و كارمزدي بانك­ها همواره از ظرفيت عرضه اين­گونه خدمات بيشتر بوده است. پاسخگويي به تقاضاي فزاينده بازار نيازمند افزايش همزمان اندازه و كارايي بنگاه­هاي فعال در اين صنعت است. رشد بانكداري خصوصي در چند سال گذشته و موفقيت اين بانك­ها در به­دست آوردن سهم از بازار مؤيد اين امر است. در اين راه مشكلاتي نيز روبه­روي صنعت بانكداري و به­خصوص بانك­هاي نوپاي خصوصي وجود دارد كه نيازمند مساعدت دولت و ايجاد نهادها و ساختارهاي مناسب است[1].
كلمات كليدي : مديريت نقدينگي، ريسك سيستمي، ريسك بازار، سپرده­هاي بين بانكي، اقلام خارج از ترازنامه.

1  در اينجا لازم است كه از آقاي ميثم زارع كه در تهيه اين مقاله با اينجانب همكاري نمودند، تشكر كنم.
PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


 عنوان مقاله : تأثير استقلال بانك مركزي بر كارايي سياست پولي با تأكيد بر اقتصاد ايران

ارائه دهندگان: 
شادروان يوسف فرجي- سيد محمد ابراهيم ميرسعيد قاضي

چكيده
 
در عصر حاضر نقش بانک­های مرکزی در امور اقتصادی در داخل و خارج از کشور از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است. اهمیت مذکور به طور مستقیم مربوط به نقش فزاینده پول ملی و ارزش برابری آن با پول­های خارجی و پیگیری هدف ثبات قیمت­ها است که اسباب تكامل چشمگير بانک­های مرکزی را فراهم كرده است. استقلال عمل بانک­های مرکزی در زمینه اجرای سیاست­های پولی، کانون توجه خاص اقتصاددانان و عوامل اجرایی امور اقتصادی کشورها از دهه 1970 میلادی به بعد، در قالب مطالعات متعددی در زمینه برون رفت از تورم حاکم بر اقتصاد غرب بوده است. در ایران مشكل تورم و رشد بی­رویه حجم پول، اقتصاد را با چالش­های زیادی روبه­رو کرده است. از اين رو، عملکرد سیاست­های پولی کشور و شناخت موضوعات پیرامونی آن، همواره نظر صاحب­نظران را به خود جلب کرده است. تحقيق حاضر در پنج بخش با هدف بررسی ابعاد نظری و تجربی استقلال بانک مرکزی در کشورهای جهان و ارزیابی عملکرد استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست­های پولی این بانک در قالب نظریه­های استقلال بانک مرکزی تدوین شده است. در بخش اول ضمن ارائه روند شکل­گیری اندیشه­های استقلال بانک مرکزی، پرسش مهم تحقیق، اهمیت و هدف تحقیق از نظر ضرورت کاراکردن سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قلمرو زمانی و محدودیت­های تحقیق مطرح می­شود. بخش دوم تحقيق به بحث مبانی نظری در زمینه استقلال بانک مرکزی اختصاص دارد و در بخش سوم شاخص­هاي استقلال بانک مرکزی مبتنی بر روش الکس کوکرمن و چگونگي محاسبه شاخص­های کارایی سیاست پولی مبتنی بر روش گای دیبلی و تحلیل اجزاء پایه پولی (بخش منابع پولی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می­شود. بخش چهارم شاخص­های ذكر شده درباره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب جدول­ها و نمودارها به­همراه تحلیل­های مرتبط با آن­ها ارائه می­شود. بخش پنجم تحقيق نيز به خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص دارد.

               
كلمات كليدي :  استقلال بانك مركزي، سياست‌گزاري پولي، شاخص­هاي استقلال، شاخص­هاي كارايي.
PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد. 


 عنوان مقاله : بررسي تحولات فعاليت هاي خارج از ترازنامه در بانكداري جهاني 
و مقايسه آن با بانك هاي ايران

ارائه دهندگان: سيد محمد كريمي- مهدي شجاع

چكيده

در دو دهة گذشته، در کشورهاي پيشرفتة صنعتي، رقابت در بازارهاي مالي و قوانين و مقررات سخت­گيرانة کنترلي، بانک­ها را مجبور کرد که به فعاليت­هاي خارج از ترازنامه روي آورند؛ به­طوري که در اين كشورها، در سال­هاي اخير، ارزش مبادلات خارج از ترازنامه به چندين برابر ارزش دارايي­ها رسيده است. اين گسترش چشمگير به­همراه دو مشاهدة قابل تأمل در مورد بانک­هاي ايران، نکات مغفول بسياري را دربارة عملکرد بانک­ها در ارتباط با ساير بازارها و نيز در پاسخ به تقاضاي بازار آشکار خواهد کرد. مشاهدة اول حاکي از آن است که بانک­هاي کشور در مقايسه با کشورهاي پيشرفتة صنعتي و نسبت به فعاليت­هاي ترازنامه­اي خود، بسيار کمتر به فعاليت­هاي خارج از ترازنامه پرداخته­اند و اصولاً تنها انواع معدودي از اين خدمات در ايران شناخته شده است. بخش عمده فعاليت­هاي خارج از ترازنامه ناظر بر تقسيم و تخصيص ريسك به­وسيلة بانك­ها است كه در بانكداري جهاني با فعاليت در بازارهاي مشتقه (OTC) انجام مي­شود. چنين بازارهايي در ايران وجود ندارد. مشاهدة دوم نشانگر توجه روزافزون بانک­هاي خصوصي به عمليات­ خارج از ترازنامه است. با توجه به آمارهاي موجود، اين مسئله بر اساس قدرت بازار و نسبت­هاي سرماية محاسبه­شده مورد بررسي قرار گرفته است.
كلمات كليدي : فعاليت خارج از ترازنامه[1]، فعاليت ترازنامه­اي[2]، ضمانت­نامه[3]، اعتبار اسنادي[4]، محصولات مشتقه.


[1] off-balance-sheet activity
[2] on-balance-sheet activity
[3] guarantee
 [4] letter of credit

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد. 


   عنوان مقاله : طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور

ارائه دهنده: مير فيض فلاح شمسي

چكيده
 
طراحي و استقرار مدل اندازه­گيري ريسك اعتباري در نظام بانكي، نقش مؤثري در راستاي ارتقاي ­بهره­وري بانك­هاي كشور در تخصيص بهينه منابع خواهد داشت. در اين مقاله سعي شده است كارايي مدل­هاي  احتمالي خطي، لوجستيك و شبكه­هاي عصبي مصنوعي براي پيش­بيني ريسك اعتباري مورد بررسي قرار گيرد. متغيرهاي پيش­بيني در اين مدل­ها، نسبت­هاي مالي وام‌گيرندگان بوده كه معنا­داري ارتباط آن­ها با ريسك اعتباري از طريق آزمون­هاي آماري مناسب تأييد شد. با استفاده از اطلاعات مالي و اعتباري 316 نفر از مشتريان حقوقي بانك­هاي كشور مدل­هاي مذكور طراحي و مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصله بيانگر اين است كه ارتباط بين متغيرها در مدل، پيش­بيني ريسك اعتباري به­صورت خطي نبوده و توابع­نمايي و سيگموئيد مناسب­ترين مدل­هاي پيش­بيني ريسك اعتباري محسوب مي­گردند. بيشترين قدرت پيش­بيني اعتباري به­ترتيب، مربوط به شبكه­هاي عصبي مصنوعي و مدل لوجستيك است.
كلمات كليدي : نرخ نكول[1]، ريسك اعتباري[2]، مدل احتمالي خطي[3]، رگرسيون لوجستيك[4]، شبكه­هاي عصبي مصنوعي[5].

[1] default rate
[2] credit risk
[3] liner probability model
[4] log it regression
[5] artificial 

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


   عنوان مقاله : شناسايي عوامل مرتبط با انتخاب بانك خصوصي توسط مشتريان 

از ديدگاه بازاريابي بانكي : نمونه كاربردي در بانك اقتصاد نوين

ارائه دهنده: مسعود يزداني

چكيده

مؤسسات‌ پولي‌ و مالي‌ امروزه‌ در محيطي‌ فعاليت‌ مي‌نمايند كه‌ تعداد زيادي‌ رقيب‌ در كنار آنان‌ به­دنبال‌ جذب‌ مشتريان‌ آنان‌ هستند. در اينجاست‌ كه‌ بازاريابي‌ در مؤسسات‌ بانكي‌ از آن­چنان ‌اهميتي‌ برخوردار مي‌شود كه‌ عدم‌ توجه‌ به‌ آنرا مي‌توان‌ به‌ مثابه‌ نابودي و شكست‌ آن‌ مؤسسه ‌قلمداد كرد. بازاريابي‌ بانكي‌ فعاليت‌ نسبتاً جديدي‌ است‌ كه‌ بر ابتكار، نوآوري و ارائه‌ بهتر و سريع­تر خدمات‌ بانكي‌ به‌ مشتريان‌ تأكيد دارد. بر اين‌ اساس‌ و با توجه‌ به‌ نوپا بودن‌ بانك­هاي‌ خصوصي‌ در ايران‌، يك‌ بانك‌ براي‌ نشان‌ دادن‌ وجه‌ تمايز خود از ساير رقبا بايد پيوسته‌ در انديشه‌ نوآوري‌ و معرفي‌ ايده‌هاي‌ جديد باشد.
با اذعان‌ به مطالب‌ فوق‌، پژوهش‌ حاضر در راستاي ‌همين‌ مسئله‌ و جهت‌ «شناسايي‌ عوامل‌ مرتبط‌ با انتخاب‌ بانك‌ خصوصي‌ توسط‌ مشتريان‌ از ديدگاه ‌بازاريابي‌ بانكي‌» با طرح‌ سه‌ فرضيه‌ اصلي‌ و ده‌ فرضيه‌ فرعي‌ در خصوص‌ فرهنگ‌ مشتري­گرايي‌،كيفيت‌ و تنوع‌ ارائه‌ خدمات‌ بانكي‌ انجام‌ شده‌ است‌.
براي‌ بررسي‌ جهت‌ رد يا عدم رد فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌، نمونه‌ آماري‌ 252 نفري‌ از جامعه‌اي‌ به‌ تعداد 10858 نفر به­وسيله‌ آلفاي‌ كرونباخ‌ از بين‌ مشتريان‌ بانك‌ اقتصاد نوين‌ به‌ شيوه‌ تصادفي‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ انتخاب‌ شد. ابزار جمع‌آوري‌ اطلاعات‌، پرسش­نامه‌اي‌ مركب‌ از 33 سؤال‌ بسته‌ بوده ‌است.‌ روش‌ تحقيق‌ به­كار رفته‌ نيز پيمايشي‌، توصيفي‌ و از شاخه‌ ميداني‌ است. اطلاعات ‌بدست‌ آمده‌ از طريق‌ نرم‌افزار آماري‌ SPSS تجزيه‌ و تحليل‌ شد، كه‌ در اين‌ فرآيند از شاخص­هاي ‌آمار توصيفي‌ و استنباطي‌ از جمله‌ فراواني‌، درصد، انحراف‌ معيار و ميانگين‌ و آزمون­هاي‌ آماري‌  tتك‌ متغيره‌، t مستقل‌، f  تحليل‌ واريانس‌ و توكي‌ استفاده‌ شده است.
نتايج‌ بدست‌ آمده‌ بيانگر آن‌ است‌ كه‌ كليه‌ سؤال‌ها‌ موضوع‌ پژوهش‌ در انتخاب‌ بانك‌ خصوصي‌ توسط‌ مشتريان‌ تأثير داشته‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ «ميزان‌ سود انواع‌ سپرده‌هاي‌ بانكي‌» و «نحوه‌ برخورد كاركنان‌» از اهميت‌ بيشتري‌ برخوردار بوده است. همچنين بين‌ نظرات‌ مشتريان‌ با توجه‌ به‌ مدرك‌ تحصيلي‌ آن­ها در خصوص عوامل مؤثر در انتخاب بانك خصوصي تفاوت معنا­داري وجود نداشته است و با توجه‌ به‌ جنسيت‌ مشتريان نيز در مورد عوامل‌ «فرهنگ‌ مشتري‌ گرايي‌ و كيفيت‌ ارائه‌ خدمات‌» اين‌ تفاوت‌ وجود نداشته‌ است‌ اما در مورد عوامل «تنوع ارائه خدمات» بين نظرات مشتريان اين تفاوت وجود داشته است.
كلمات کليدي: بازاريابي بانکي، خدمات بانکي، تنوع ارائه خدمات، فرهنگ مشتري­گرائي، کيفيت ارائه خدمات و مشتري.

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.



   عنوان مقاله : يك مدل سنجش اعتبار براي مشتريان اشخاص حقوقي يك بانك : كاربردي از روش بيزين

ارائه دهنده: داود سوري

چكيده

این مطالعه با استفاده از نمونه­ای از مشتریان حقوقی بانک به برآورد یک مدل پروبیت از احتمال نکول آنها با استفاده از روش بیزین می­پردازد. پس از بررسی پرونده­های اعتباری مشتریان و محاسبه نسبت­های مالی برای بنگاه­های نمونه، در مدل نهایی متغیرهایی مانند نسبت آنی، دوره وصول مطالبات، نسبت بدهی­ها به خالص دارايی­ها، نسبت بدهی­های بانکی به کل بدهی­ها، نسبت دارايی­های جاری به کل دارايی­ها، سابقه فعالیت و زمینه فعالیت برای توضیح احتمال نکول مناسب تشخیص داده مي­شوند. مدل برآورد شده توانايی پیش بینی 80 درصد از موارد نمونه را دارد.
كلمات كليدي : ريسك اعتباري، مدل­هاي پيش­بيني نكول، روش شبكه­هاي عصبي، روش قيمت­گذاري حق انتخاب، روش بيزين.

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.



   عنوان مقاله : طرح جامع نظام پرداخت: پيش نياز بانكداري

 الكترونيك، پول و تجارت الكترونيك( عملكرد و چالشها)

ارائه دهنده: عليرضا شيراني

چكيده
 
از دهه هفتاد ميلادي با پيشرفت فناوري اطلاعات و نيز توسعه نظريه سيستم­ها و شبكه، يك نوع نگرش سيستمي به مقولة پرداخت­هاي بانكي ايجاد شد و باعث گشت كه نظام پرداخت به­عنوان يكي از اركان بانكداري به­طور جداگانه مطرح گردد. نظام پرداخت به­عنوان يك سيستم در تقابل با محيط اطراف و پيشرفت­هاي علمي و تكنولوژيك در حال تغيير و تحول است. در اين مقاله پس از بررسي نظام پرداخت در چهار گروه از كشورهاي آمريكاي شمالي، اروپا، شرق دور و صادركننده مواد خام مشخص گرديد كه سهم اسكناس و مسكوك و نيز چك به­عنوان ابزار پرداخت در تمامي كشورها به­سرعت رو به كاهش بوده و كارت­هاي بانكي، پول الكترونيك و غيره جايگزين آن­ها شده­اند. در سال­هاي اخير طرح نظام جامع پرداخت در كشور تدوين گشت، اما هنوز نحوة عملكرد شبكه بانكي كشور با عملكرد بانكداري بين­المللي فاصله زيادي دارد. تحقيقات نشان مي­­دهند كه در اجراي طرح نظام جامع پرداخت در كشور چالش­هايي از قبيل چالش­هاي محيطي و شبكه بانكي وجود دارد.
كلمات كليدي : نظام جامع پرداخت، نظام پرداخت، كارت الكترونيك، پول الكترونيك، چالش­هاي محيطي.
 
PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


   عنوان مقاله : رقابت و ثبات مالي: چالشهاي پيش رو در سيستم بانكي كشور

ارائه دهنده: محمدرضا طوسي

چكيده
 
در تحقيق حاضر سعي بر آن شده است تا با بررسي ادبيات موجود در حيطه تئوري و تجربي، نظريه وجود بده-بستان[1] بين دو متغير كارايي اقتصادي[2] و ثبات مالي[3] بررسي و مورد آزمون قرار گيرد.
از آنجا که يک سيستم بانکي رقابتي در مقایسه با سایر سیستم‌ها، دارای کارآيي بالاتري می باشد،  طبیعتاً  از ديدگاه رشد اقتصادي نیز، حائز اهميت زيادي خواهد بود. از طرف ديگر، حفظ قدرت در بازار[4] نیز از الزامات مهم جهت نیل به پايداري در یک سيستم بانکي به‌شمار مي­آيد. همين دوگانگي­، زمينه ظهور نظريات متفاوت با مضامین وجود بده-بستان بين دو متغير مزبور را فراهم مي­آورد. اينکه چنين رابطه عکسي بين کارآيي و حفظ قدرت در بازار وجود دارد يا خير، مشخص نيست؛ چراکه حفظ قدرت در بازار مي­تواند از نظر افزودن کارآيي، عواقب مثبتي نيز در پي داشته باشد و به‌همين ترتيب، مي­توان با وضع قوانين محتاطانه، مبادرت به مديريت آثار بالقوه منفي رقابت بر پايداري نمود. با در نظر گرفتن اين واقعيت­ها خواهيم ديد که هيچ يک از دو حد مرزي[5] يعني ساختار رقابت کامل از يک سو و انحصار از سوي ديگر، حالت ايده­آل براي سيستم بانکي نيستند، بلکه حالت بهينه ممکن است حالتي باشد به اين ترتيب که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی دستگاه سياست­گزار، رفتار رقابتي مورد تشويق و حمايت قرار گيرد (ایجاد فضاي رقابت­پذيري) و به این ترتیب زمينه کاهش هزينه­هاي بالقوه حفظ قدرت بازار، فراهم گردد. در چنین شرایطی ،سيستم مالي از باقي­مانده قدرت بازار نيز به نحو احسن بهره­مند خواهد گشت. در مطالعه پيش رو، با استفاده از داده­هاي در دسترس و قابل حصول در مورد ايران سعي شده است تا یک مطالعه موردي درباره سيستم بانكي كشور انجام پذيرد. نتايج، به‌طور كاملاً مقدماتي، نشان­دهندة بده-بستان بين رقابت و كارايي در سيستم بانكي ايران هستند. البته به علت محدودیت‌های موجود در زمینه داده‌های مورد نیاز، این نتایج نباید نهایی تلقی شوند. بنابراین تحقیق حاضر، تنها آغازگر راهي است براي مطالعات آتي كه در نهايت به پيشنهادهاي لازم جهت سياست­گزاري در سيستم بانكي كشور (انتخاب الگوي بهينه رقابت - كارايي) منجر گردند.
كلمات كليدي  : رقابت، پایداری مالی، تمرکز، کارآیی، بده-بستان.

[1] trade - off
[2] economic efficiency
[3] stability
[4] market power
[5] extremes

PDF براي دريافت مقاله بر روي عكس كليك كنيد.


تاريخ بروز رساني : سه شنبه 5/2/1391
دفعات بازديد: 80903    تعداد بازديدكنندگان: 64301